Bitcoin powyżej 80 000 USD, 2,9 mln USD wydane na calle

Bitcoin przekroczył 80 000 USD. Według danych platformy analitycznej Laevitas inwestorzy wydali 2,9 mln USD na zakup 2 000 kontraktów opcyjnych typu call z ceną wykonania 82 000 USD i datą wygaśnięcia 4 września.

Kwota 2,9 mln USD to łączna zapłacona premia za te kontrakty. W przypadku braku przebicia poziomu 82 000 USD przed wygaśnięciem inwestorzy tracą maksymalnie zapłacone premie. Opcje call dają prawo, ale nie obowiązek, zakupu aktywa po ustalonej cenie wykonania.

W ciągu tygodnia kurs Bitcoina wzrósł z około 64 000 USD do blisko 80 000 USD, co stanowi około 25-proc. zwyżkę. Do wzrostu przyczyniły się napływy kapitału do funduszy ETF, zapowiedzi wykupu obligacji przez Departament Skarbu USA oraz likwidacje krótkich pozycji, które wpłynęły na wzrost popytu i zmienność.

Na giełdzie opcji Deribit odnotowano spadek siedmiodniowego wskaźnika skew. Dla Bitcoina wskaźnik przesunął się z +2,36% do -5,17%, a dla Ethereum z +3,41% do -12,15%. Skew mierzy różnicę w premiach zmienności między opcjami call i put; ujemne wartości wskazują na relatywnie większy popyt na opcje put, rozumiane jako zabezpieczenie przed spadkiem ceny.

Dane pokazują równoczesne kupowanie ekspozycji na wzrosty przez nabywców call oraz popyt na ochronę w postaci putów. To zjawisko występuje przy zwiększonej zmienności i szybkim ruchu cenowym.

Dalsze zachowanie ceny Bitcoina oraz płynność na rynku opcji w najbliższych dniach wpłyną na wartość zakupionych kontraktów i ostateczny wynik tych transakcji.